市场风险报告应包括()。A.模型输出概要 B.模型运行结果 C.重要

题库2022-08-02 57

问题市场风险报告应包括()。A.模型输出概要B.模型运行结果C.重要的模型假设D.参数及模型局限性E.定期的敏感性分析

选项 A.模型输出概要

B.模型运行结果

C.重要的模型假设

D.参数及模型局限性

E.定期的敏感性分析

答案 ABCDE

解析商业银行应当对由市场风险内部模型产出的市场风险报告进行验证，以确保模型结果的准确传递及合理应用。市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。

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初级风险管理

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