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商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有
商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有
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2022-08-02
95
问题
商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平(),经济资本规模(),各种损失能被资金吸收的可能性将()。A.越高;越大;越小B.越高;越大;越大C.越低;越小;越大D.不变;减小;变大
选项
A.越高;越大;越小
B.越高;越大;越大
C.越低;越小;越大
D.不变;减小;变大
答案
B
解析
经济资本又称为风险资本,是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额,是银行抵补风险所要求拥有的资本。经济资本规模越大,损失被吸收的可能性越大;置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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