2. 从业资格
  3. 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各

资格题库2022-08-02  54
问题 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
选项 A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
答案 B
解析 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/782951.html
本试题收录于： 初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)