假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

练习题库2022-08-02 18

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1

选项 A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1

答案 C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5。考点：市场风险计量基本概念

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初级风险管理

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