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假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
练习题库
2022-08-02
54
问题
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。A.-1.5B.-1C.1.5D.1
选项
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1
答案
C
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5。 考点:市场风险计量基本概念
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初级风险管理
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