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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银
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2022-08-02
88
问题
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合()。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
选项
A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
答案
A
解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如,在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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