风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关 B:用标准差度量的

练习题库2022-08-02  71

问题 风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

选项 A:两种资产之间的收益率变化完全正相关
B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

答案 B

解析 当相关系数-1≤ρ≤+1,有:W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ12≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=(W1σ1+W2σ22,根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1>时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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