2. 从业资格
  3. 风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关 B:用标准差度量的

风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关 B:用标准差度量的

练习题库2022-08-02  48
问题 风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
选项 A:两种资产之间的收益率变化完全正相关
B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案 B
解析 当相关系数-1≤ρ≤+1，有：W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ12≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=（W1σ1+W2σ2）2，根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ＜1>时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779938.html
本试题收录于： 初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)