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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期
练习题库
2022-08-02
77
问题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(见下表),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px; "> <tbody> <tr> <td> </td> <td> A</td> <td> B</td> </tr> <tr> <td> 贷款金额</td> <td> 3000万元</td> <td> 2000万元</td> </tr> <tr> <td> 客户违约概率</td> <td> 1%</td> <td> 2%</td> </tr> <tr> <td> 贷款违约回收率</td> <td> 60%</td> <td> 40%</td> </tr> </tbody></table><p> </p>A:28B:15C:36D:4
选项
A:28
B:15
C:36
D:4
答案
C
解析
根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露,则该资产组合的一年期预期损失为:1%×3000×(1-60%)+2%+×(1-40%)×2000=36(万元)。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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