如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款

最全题库2022-08-02 57

问题如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为()。A:5%B:6.25%C:5.5%D:5.75%

选项 A:5%
B:6.25%
C:5.5%
D:5.75%

答案 A

解析该笔贷款的经风险调整的收益率为：RAROC=(NI-EL)/UL=（500-60-40）/8000=5%。NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。

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初级风险管理

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