Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（

免费题库2022-08-02 47

问题 Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（）

选项

答案错

解析错。Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779358.html

本试题收录于：初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)