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在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
admin
2022-08-02
69
问题
在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A. Ahman的Z记分模型 B. Risk Calc模型C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型
选项
答案
C
解析
。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用 于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关 系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期限定价理论求解出信用 风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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