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Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
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2022-08-02
29
问题
Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A.资产组合理论 B. CAPM模型C.默顿期权定价理论 D.多因素模型
选项
答案
C
解析
。Credit Monitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上 发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为 期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中,从而通过应用期权定价 理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
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