首页
登录
从业资格
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%,据此回
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%,据此回
免费题库
2022-08-02
28
问题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%,据此回答以下题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间是( )。A.[2498.82,2538.82]B.[2455,2545]C.[2486.25,2526.25]D.[2505,2545]
选项
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
答案
A
解析
现实交易中,存在交易成本,持有成本模型会从定价公式变为定价区间,这个区间又称为无套利区间。本题中,3个月后到期的期货理论价格:Ft=Ste(r-q)(T-t)=2500×e(0.04-0.01)(3/12)≈2518.82(点),当期货价格位于[2518.82-20,2518.82+20]这一区间,即[2498.82,2538.82]时,无法进行期限套利。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717912.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
在采购经理人指数中,当指数低于50%,尤其是接近40%时,则有经济萧条的倾向。(
通过指数基金及股指期货等投资工具,可以组合出许多纷繁复杂的指数化投资策略。其中,
若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本
指数化投资是一种被动型的投资策略,其最终目的为达到优化投资组合()。A.与
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行
指数化投资可以降低系统性风险,而且持有期限较长,进出市场频率和换手率低,从而节约
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其
金融资产收益率时间序列一般具有()和波动率聚集的特点。A.尖峰 B.平峰
黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续
随机试题
[originaltext]I’mHelenWartman,DirectoroftheWartmanSportsAcademy,a
Doyouknowinsurance(保险)?Buyinginsuranceisameansbywhichpeoplecanp
[originaltext]Not,longago,someofyoumayhavereadabouttheteamofmounta
Forthispart,youareallowed30minutestowriteashortessayentitledHowto
丘脑的非特异性投射系统的主要作用是A、维持大脑皮质的兴奋状态 B、引起温度觉
职业健康安全与环境管理体系建立时,对初始状态评审的内容有()。A、明确职业
就下述用药咨询内容而言,医师最需要的是A.药物副作用 B.输液滴注速度 C.
简述现代企业人力资源管理各个历史发展阶段的特点。
某地下车库位于地下活动区,平面面积为4000ma,顶板上覆土层厚1.0m,重度γ
(2017年真题)关于联合体投标的说法,正确的是( )。A.招标人接受联合体投
最新回复
(
0
)