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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%,据此回
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%,据此回
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2022-08-02
51
问题
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,年股息连续收益率为1%,据此回答以下题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间是( )。A.[2498.82,2538.82]B.[2455,2545]C.[2486.25,2526.25]D.[2505,2545]
选项
A.[2498.82,2538.82]
B.[2455,2545]
C.[2486.25,2526.25]
D.[2505,2545]
答案
A
解析
现实交易中,存在交易成本,持有成本模型会从定价公式变为定价区间,这个区间又称为无套利区间。本题中,3个月后到期的期货理论价格:Ft=Ste(r-q)(T-t)=2500×e(0.04-0.01)(3/12)≈2518.82(点),当期货价格位于[2518.82-20,2518.82+20]这一区间,即[2498.82,2538.82]时,无法进行期限套利。
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