B-S-M定价模型的主要思想是,在存在套利机会的条件下,构造一个由期权与股票所组

最全题库2022-08-02  42

问题 B-S-M定价模型的主要思想是,在存在套利机会的条件下,构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合,这一组合的收益率必定低于无套利区间上界,由此得出期权价格满足的随机微分方程,进而求出期权价格。(   )

选项

答案

解析 布莱克-斯科尔斯-默顿定价模型(简称B-S-M定价模型)的主要思想:在无套利机会的条件下,构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合,这一组合的收益率必定为无风险利率r,由此得出期权价格满足的随机微分方程,进而求出期权价格。
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