某基金经理持有30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强,则运用转移

练习题库2022-08-02  31

问题 某基金经理持有30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强,则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。(   )

选项

答案

解析 若公司在股票组合上拥有较好的业绩,相比债券组合而言更易产生阿尔法收益,通过使用股票的阿尔法收益替代债券的阿尔法收益,使得企业的被动型债券资产组合获得了超额收益。实际上,上述策略转移了不同资产的阿尔法收益,被称为“转移阿尔法策略”。
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