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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
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2022-08-02
39
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为 12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。投资组合的总β为( )。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86
选项
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
答案
C
解析
根据β计算公式,投资组合的总β为:0.90*1.20+0.1/12%*1.15=2.04。
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