2. 从业资格
  3. 关于时间序列正确的描述是（ ） 。A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖

关于时间序列正确的描述是（ ） 。A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖

考试题库2022-08-02  58
问题 关于时间序列正确的描述是（ ） 。A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动C.非平稳时间序列对于金融经济研究没有参考价值D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
选项 A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动
B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动
C.非平稳时间序列对于金融经济研究没有参考价值
D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动
答案 A
解析 平稳时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717768.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)