2. 从业资格
  3. Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法

题库2022-08-02  24
问题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（   ）。A.看涨期权的Delta∈（0，1）B.看跌期权的Delta∈（-1，0）C.当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0D.当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
选项 A.看涨期权的Delta∈（0，1）
B.看跌期权的Delta∈（-1，0）
C.当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
答案 D
解析 当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。
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