Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,以下关于其性质说法

题库2022-08-02  36

问题 Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,以下关于其性质说法错误的是(   )。A.看涨期权的Delta∈(0,1)B.看跌期权的Delta∈(-1,0)C.当标的价格大于行权价格时,随着标的资产价格上升,看跌期权的Delta值趋于0D.当标的价格小于行权价格时,随着标的资产价格下降,看涨期权的Delta值趋于1

选项 A.看涨期权的Delta∈(0,1)
B.看跌期权的Delta∈(-1,0)
C.当标的价格大于行权价格时,随着标的资产价格上升,看跌期权的Delta值趋于0
D.当标的价格小于行权价格时,随着标的资产价格下降,看涨期权的Delta值趋于1

答案 D

解析 当标的价格大于行权价格时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值变大,看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价格时,随着标的资产价格下降,看涨期权的Delta值趋于0,看跌期权的Delta值趋于-1。
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