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下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( ) A.MA(1)
下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( ) A.MA(1)
题库
2022-08-02
42
问题
下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( )
A.MA(1)B.AR(1)C.ARMA(1,1)D.MA(2)
选项
A.MA(1)
B.AR(1)
C.ARMA(1,1)
D.MA(2)
答案
B
解析
虚线之间的区域是正负两倍于估计标准差所夹成,如果PACF值在区域内,则在显著性水平5%的情形下与零没有显著区别,图中1阶自相关系数均超出虚线,存在1阶序列相关,此时回归方程估计结果不再有效,需要采取相应方式修正残差的自相关性,构建AR(1)模型修正。
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