某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价

考试题库2022-08-02  33

问题 某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为(   )元。A.3.73     B.2.56C.3.77     D.4.86

选项 A.3.73     
B.2.56
C.3.77     
D.4.86

答案 C

解析 根据欧式期权看涨-看跌平价关系:将数据代入公式可得:5+50×e^-5%×0.5=P+50,解得P=3.77(元)。
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