某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价

考试题库2022-08-02 39

问题某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。A.3.73 　　　　B.2.56C.3.77 　　　　D.4.86

选项 A.3.73 　　　　
B.2.56
C.3.77 　　　　
D.4.86

答案 C

解析根据欧式期权看涨-看跌平价关系：

将数据代入公式可得：5+50×e^-5%×0.5=P+50，解得P=3.77（元）。

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