某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无

题库2022-08-02  33

问题 某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为(   )美元。[标准正态分布表]A.0.0060B.0.0016C.0.0791D.0.0324

选项 A.0.0060
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324

答案 A

解析 由题意知:S=0.56,K=0.50,r=0.05,rf=0.08,α=0.15,T=6/12=0.5,看跌期权的价格为:P=0.50e(0.08-0.05)×0.5N(-0.8740)-0.56N(-0.9801)≈0.50e0.03×0.5×(1-0.8078)-0.56×(1-0.8365)≈0.0060(美元)
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