2. 从业资格
  3. 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无

某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无

题库2022-08-02  61
问题 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（   ）美元。[标准正态分布表]A.0.0060B.0.0016C.0.0791D.0.0324
选项 A.0.0060
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
答案 A
解析 由题意知：S=0.56，K=0.50，r=0.05，rf=0.08，α=0.15，T=6/12=0.5，看跌期权的价格为：P=0.50e（0.08-0.05）×0.5N（-0.8740）-0.56N（-0.9801）≈0.50e0.03×0.5×（1-0.8078）-0.56×（1-0.8365）≈0.0060（美元）
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