当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月

练习题库2022-08-02 76

问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20.5B.21.5C.22.5D.23.5

选项 A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5

答案 AB

解析当远期价格小于21.56［Ft=Ster（T-t）=20×e（10%×9÷12）］元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

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