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当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)
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2022-08-02
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问题
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。期限为6个月的该股票远期合约的理论价格应为( )元。A.30e^0.06 - 5e^-0.03B.30e^0.06 + 5e^-0.03C.30e^0.06 + 5e^0.03D.30e^0.06 - 5e^0.03
选项
A.30e^0.06 - 5e^-0.03
B.30e^0.06 + 5e^-0.03
C.30e^0.06 + 5e^0.03
D.30e^0.06 - 5e^0.03
答案
D
解析
已知支付现金红利的标的资产场合。设在(T-t)期间,所有支付的现金红利(如股利)在t时刻的折现值之和为Dt。根据远期价格定价公式,可得:
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