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在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )
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2022-08-02
19
问题
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )
选项
答案
对
解析
B-S-M定价模型有以下6个基本假设:
①标的资产价格服从几何布朗运动;
②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;
③期权有效期内,无风险利率r 和预期收益率从是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;
④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;
⑤标的资产的价格波动率为常数;
⑥无套利市场。
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