在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）

admin2022-08-02 64

问题在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（）

选项

答案错

解析在期权的二叉树定价模型中，风险中性概率p的计算公式为：

，其中，r为无风险利率，T表示到期日，u和d分别代表标的资产价格上涨和下跌的幅度。

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