在极限条件下,多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。( )

最全题库2022-08-02  35

问题 在极限条件下,多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。(   )

选项

答案

解析 Cox、Ross和Rubinstein(1979)证明,在极限条件下,多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。
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