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某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品,该产品的收益公式为:收益=面值×[8
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品,该产品的收益公式为:收益=面值×[8
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2022-08-02
22
问题
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品,该产品的收益公式为:收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]。假设该产品以面值发行,那么相对于期初,期末指数( )才能使投资者不承受亏损。A.至少上涨12.67%B.至少上涨16.67%C.至少下跌12 .67%D.至少下跌16 .67%
选项
A.至少上涨12.67%
B.至少上涨16.67%
C.至少下跌12 .67%
D.至少下跌16 .67%
答案
D
解析
若要使投资者在期末不承受损失,则到期收益至少是产品的面值,得到如下方程:
面值=面值× [ 80% + 120%× max (0,-指数收益率)]
1=80%+120%×max(0,-指数收益率)
从而得到max(0,-指数收益率)=16.67%
因此,指数收益率=-16.67%。也就是说,只有指数下跌16.67%,甚至更多时,投资者才不会承受亏损。
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