2. 从业资格
  3. 某机构发行了一款逆向浮动结构化产品，其主要条款如下： 有关上述逆向浮动结构

某机构发行了一款逆向浮动结构化产品，其主要条款如下： 有关上述逆向浮动结构

题库2022-08-02  25
问题 某机构发行了一款逆向浮动结构化产品，其主要条款如下：有关上述逆向浮动结构化产品，以下说法正确的是（   ）A.上述逆向浮动结构化产品相当于一个固定利率债券和一份利率互换合约以及一个利率下限期权的组合；B.上述逆向浮动结构化产品嵌入了一份利率互换合约，投资者可以获得3%的固定利率并且支付3月期美元即期Libor的浮动利率；C.上述逆向浮动结构化产品嵌入一个利率上限期权，投资者相当于买入并持有该期权，期权的执行价格是6% ，标的利率是3月期美元即期Libor。D.上述逆向浮动结构化产品嵌入一个利率上限期权，投资者相当于卖出该期权，期权的执行价格是6% ，标的利率是3月期美元即期Libor。
选项 A.上述逆向浮动结构化产品相当于一个固定利率债券和一份利率互换合约以及一个利率下限期权的组合；
B.上述逆向浮动结构化产品嵌入了一份利率互换合约，投资者可以获得3%的固定利率并且支付3月期美元即期
Libor的浮动利率；
C.上述逆向浮动结构化产品嵌入一个利率上限期权，投资者相当于买入并持有该期权，期权的执行价格是6% ，标的利率是3月期美元即期Libor。
D.上述逆向浮动结构化产品嵌入一个利率上限期权，投资者相当于卖出该期权，期权的执行价格是6% ，标的利率是3月期美元即期Libor。
答案 BC
解析 上述逆向浮动结构化产品相当于一个固定利率债券和一份利率互换合约以及一个利率上限期权的组合；其中通过利率互换合约，投资者可以获得3%的固定利率并且支付3月期美元即期 Libor的浮动利率；投资者相当于买入并持有利率上限期权，该期权的执行价格是6% ，标的利率是3月期美元即期Libor。
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