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11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对
11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对
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2022-08-02
34
问题
11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1. 25水平。为了实现既定的风险管理目标,该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品,主要条款如下表所示:
假如甲方签署了这份场外期权合约后,12月28日指数跌到了95,则当期权被行权后,甲方这时的总市值是( )万元。A.11191B.11335C.12000D.12144
选项
A.11191
B.11335
C.12000
D.12144
答案
B
解析
当指数跌到了95被行权时,期权的市值是4000×300×(96.2-95)=144万元,购买期权支付费用4000×550=220万,甲方股票组合价值为:12000-220=11780万元;而此时股票组合的市值为11780×95/100=11191万元;总市值就是11335万元。
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