2. 从业资格
  3. 通常情况下，95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（

通常情况下，95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（

练习题库2022-08-02  55
问题 通常情况下，95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（   ）
选项
答案 错
解析 随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob（△Π≤-VaR）=1-α％，95％置信水平所对应的VaR将不会大于99％置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。
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