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通常情况下,95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。(
通常情况下,95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。(
练习题库
2022-08-02
77
问题
通常情况下,95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )
选项
答案
错
解析
随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△Π≤-VaR)=1-α%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。
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