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甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券,票面利率为Shibor3M+25b
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券,票面利率为Shibor3M+25b
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2022-08-02
78
问题
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券,票面利率为Shibor3M+25bp,每季度付息,最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本,甲公司买入一份利率上限期权,合约期为1年,面值1000万元,上限利率为3%,按季度支付,支付日与债券付息日相同。与此同时,甲公司需要支付0.2%的期权费。3个月后,若利率Shibor3M为5%,甲公司的实际贷款成本为( )万元。A.8.625B.8.125C.8D.7.625
选项
A.8.625
B.8.125
C.8
D.7.625
答案
A
解析
当利率Shibor3M超过3%时,甲公司将执行期权,在支付债券利息0.25×(5%+25bp)×1000的同时,获得期权卖方支付给甲公司的收益,金额等于0.25×(5%-3%)×1000万元,因此甲公司的实际贷款成本为0.25×[3%+25bp+0.2%(期权费)]×1000=8.625万元。
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