2. 从业资格
  3. 甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25b

甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25b

免费题库2022-08-02  86
问题 甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，甲公司买入一份利率上限期权，合约期为1年，面值1000万元，上限利率为3%，按季度支付，支付日与债券付息日相同。与此同时，甲公司需要支付0.2%的期权费。3个月后，若利率Shibor3M为5%，甲公司的实际贷款成本为（   ）万元。A.8.625B.8.125C.8D.7.625
选项 A.8.625
B.8.125
C.8
D.7.625
答案 A
解析 当利率Shibor3M超过3%时，甲公司将执行期权，在支付债券利息0.25×（5%+25bp）×1000的同时，获得期权卖方支付给甲公司的收益，金额等于0.25×（5%-3%）×1000万元，因此甲公司的实际贷款成本为0.25×[3%+25bp+0.2%（期权费）]×1000=8.625万元。
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