首页
登录
从业资格
在某橡胶品种“保险+期货”项目中,胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险,保险赔
在某橡胶品种“保险+期货”项目中,胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险,保险赔
练习题库
2022-08-02
97
问题
在某橡胶品种“保险+期货”项目中,胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险,保险赔付条件为:保险期间标的期货合约收盘价的算术平均值低于目标价格时,保险公司支付差额部分。受政策补贴的支持,胶农仅需要付保费100元/吨。保险公司向某期货经营机构购买场外看跌期权产品进行再保险,以对冲天然橡胶价格下跌带来的风险。据此回答以下问题。根据案例资料,以下说法正确的是( )。A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近B.期货经营机构采取Delta中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般采用成本较高的深度实值期权产品
选项
A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
B.期货经营机构采取Delta中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险
D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般采用成本较高的深度实值期权产品
答案
AC
解析
B项,Delta中性策略规避了标的资产价格波动所带来的风险,并不能完全对冲期权头寸所带来的全部风险。D项,保险产品的目标价格和期权执行价格相对应,期权执行价格决定了期权是实值、平值还是虚值期权。一般来说,实值期权权利金高,投入成本较大,深度虚值的期权保护作用较小,功能性不强,相对来说,距离平值期权不远的虚值期权是比较适合风险管理的,不过该要素需要结合企业预期、投保品种的历史价格水平及波动率等因素综合确定。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716811.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
教师在学生心目中具有天然的(),它是教师进行教育的重要条件。
国债期货基差交易就是将基差作为投资标的,在基差上涨过程中,卖出基差交易将获得收益
在B-S-M模型中,资产的价格波动率σ经常采用()来估计。A.历史数据
通过分析(),可以对套利和套期保值入场和出场时机进行把握。A.品种波动率
衍生品市场的投机交易方式日益多元化,包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行
在国际期货市场中,()与大宗商品存在负相关关系。A.美元 B.人民币
下列变量间的相关关系,说法正确的是()。A.长期来看,期货主力合约价格与持
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
随机试题
CricketCricketisan【T1】______gameplayedbetween2teamstryingtohit
关于硫喷妥钠静脉麻醉,下列哪项是错误的A.术前可不用抗胆碱药 B.全麻诱导剂量
与奥卡西平相关的正确描述是()。A:二苯并氮卓母核 B:具有苯二氮卓母核
下列各项关于化脓性脑膜炎急性期抗生素使用原则的叙述,错误的是A.早期用药 B.
治疗急性肾盂肾炎下焦湿热型。应首选A.知柏地黄汤 B.猪苓汤 C.八正散
下列关于公司战略、事业部战略以及职能战略特性的说法正确的有()。A:公司战略倾向
混合细胞型霍奇金淋巴瘤的特点是 A.混合性炎症细胞增生,典型R-S细胞多见
男性,62岁,因急性化脓性阑尾炎行阑尾切除术后5天,左上腹持续性疼痛,逐渐加重,
腰椎穿刺术禁忌证
初期处理火器伤清创后伤口应作一期缝合的是A:臀部 B:腰部 C:膝关节腔
最新回复
(
0
)