首页
登录
从业资格
在某橡胶品种“保险+期货”项目中,胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险,保险赔
在某橡胶品种“保险+期货”项目中,胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险,保险赔
练习题库
2022-08-02
95
问题
在某橡胶品种“保险+期货”项目中,胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险,保险赔付条件为:保险期间标的期货合约收盘价的算术平均值低于目标价格时,保险公司支付差额部分。受政策补贴的支持,胶农仅需要付保费100元/吨。保险公司向某期货经营机构购买场外看跌期权产品进行再保险,以对冲天然橡胶价格下跌带来的风险。据此回答以下问题。根据案例资料,以下说法正确的是( )。A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近B.期货经营机构采取Delta中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般采用成本较高的深度实值期权产品
选项
A.该项目中,场外期权合约应设计为亚式期权,使期权结算方式与保险赔付方式更为贴近
B.期货经营机构采取Delta中性策略,可以对冲其期权头寸所带来的全部风险
C.该项目中,若橡胶价格出现大幅下跌,保险公司将面临巨大的赔付风险
D.“保险+期货”项目中,场外期权的设计一般采用成本较高的深度实值期权产品
答案
AC
解析
B项,Delta中性策略规避了标的资产价格波动所带来的风险,并不能完全对冲期权头寸所带来的全部风险。D项,保险产品的目标价格和期权执行价格相对应,期权执行价格决定了期权是实值、平值还是虚值期权。一般来说,实值期权权利金高,投入成本较大,深度虚值的期权保护作用较小,功能性不强,相对来说,距离平值期权不远的虚值期权是比较适合风险管理的,不过该要素需要结合企业预期、投保品种的历史价格水平及波动率等因素综合确定。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716811.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
教师在学生心目中具有天然的(),它是教师进行教育的重要条件。
国债期货基差交易就是将基差作为投资标的,在基差上涨过程中,卖出基差交易将获得收益
在B-S-M模型中,资产的价格波动率σ经常采用()来估计。A.历史数据
通过分析(),可以对套利和套期保值入场和出场时机进行把握。A.品种波动率
衍生品市场的投机交易方式日益多元化,包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行
在国际期货市场中,()与大宗商品存在负相关关系。A.美元 B.人民币
下列变量间的相关关系,说法正确的是()。A.长期来看,期货主力合约价格与持
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
随机试题
Congratulations!Youwowedyourprospectiveemployersonyourfirstintervie
Whenhelosthisjobhetriedto_________hisfortunesbyrobbingabank.A、revi
Itsoundedlikeawickedidea.Evenifthelocalsupermarketwasonlytwobl
流程图是由图框和箭线组成的,其中箭线表示的是()。A.工作类型 B.工作的
恶性肿瘤施行根治性手术时,做法错误的是A.原发癌所在器官部分或全部切除 B.区
新生儿先天性甲状腺功能减低症患儿检查骨龄时,X线摄片的部位应是A.腕部 B.膝
甲公司2019年1月1日经营租入一项房产,每年租金为600万元,租期为3年,每年
根据《基础测绘条例》,由省、自治区、直辖市人民政府测绘行政主管部门组织实施的基础
平胃散和藿香正气散中含有的共同药物是A.厚朴半夏 B.陈皮厚朴 C.厚朴半夏
根据GB/T19000质量管理体系标准,各类企业编制质量体系程序文件均应制定的程
最新回复
(
0
)