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假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价
假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价
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2022-08-02
85
问题
假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为( )美元。A.1.72B.1.50C.2.61D.3.04
选项
A.1.72
B.1.50
C.2.61
D.3.04
答案
B
解析
由题干可知:S=29,K=30,r=0.15,σ=0.25,T=6/12=0.5,欧式期货看跌期权的价值为:
,代入数据求得d1=0.32,d2=0.14,P=30N(-0.14)e-0.15×0.5-29N(-0.32)=12.3653-10.8605≈1.50。
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