假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价

最全题库2022-08-02 67

问题假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。A.1.72B.1.50C.2.61D.3.04

选项 A.1.72
B.1.50
C.2.61
D.3.04

答案 B

解析由题干可知：S=29，K=30，r=0.15，σ=0.25，T=6/12=0.5，欧式期货看跌期权的价值为：

，代入数据求得d1=0.32，d2=0.14，P=30N（-0.14）e-0.15×0.5-29N（-0.32）=12.3653-10.8605≈1.50。

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期货投资分析

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