首页
登录
从业资格
假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价
假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价
最全题库
2022-08-02
65
问题
假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为( )美元。A.1.72B.1.50C.2.61D.3.04
选项
A.1.72
B.1.50
C.2.61
D.3.04
答案
B
解析
由题干可知:S=29,K=30,r=0.15,σ=0.25,T=6/12=0.5,欧式期货看跌期权的价值为:
,代入数据求得d1=0.32,d2=0.14,P=30N(-0.14)e-0.15×0.5-29N(-0.32)=12.3653-10.8605≈1.50。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716722.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
有些儿童在有几种可能解答的问题情境中,倾向于很快地检验假设,且常常出错。这种认知
问题解决的过程包括发现问题、理解问题、提出假设、{pz_填空}。
下面不是问题的必需成分的是()。 A.目的B.方法C.障碍D.假设
确定教育目的的客观依据是()。 A.哲学观念 B.人性假设 C.理想人格
直接检验方式是检验假设的唯一方式。()
提出假设的数量和质量取决于两个条件()。 A.创造力 B.求知欲望 C.个
()检验虽然可靠,但有些假设不可能或不允许此操作,它是通过实践来检验.通过问题解
问题解决的过程包括发现问题、理解问题、提出假设和()。 A.思维程序 B.调
在有几种可能解答的问题情境中,个体倾向于很快地检验假设,且常常出错的认知方式被称
能否有效地提出假设,受到个体思维的()与()的影响。
随机试题
[originaltext]W:Lookwhatamessyou’vemade!I’vetoldyouseveraltimes,but
尽管音乐对每个人来说,都再熟悉不过了,但是几乎每个人对这门艺术都有自己的观点看法。什么音乐算是好的音乐,这是见仁见智的。各个音乐风格都有自己的经典音乐作
[audioFiles]audio_eusm_j34_001(20082)[/audioFiles]A、Thelatestnurseisthebes
[originaltext]Goodmorning,ladiesandgentlemen,andthankyouMr.Chairma
下列句子中,存在形容词使动用法的是( )。A.吾所以为此者,以先国家之急而后私
A.急性肾小球肾炎 B.急进性肾小球肾炎 C.肾病综合征 D.隐匿性肾炎
定喘穴的定位是在背上部A.当第6颈椎棘突下,旁开0.5寸 B.当第6颈椎棘突
淋巴细胞分离去除单核细胞方法不包括A.贴壁黏附法B.吸附柱过滤法C.磁铁吸引法D
新生儿破伤风病情发作时,呼吸肌痉挛可导致()A.呼吸困难B.角弓反张C.张口困
在其他条件不变的情况下,成本降低,供给将()A:增加 B:减少 C:
最新回复
(
0
)