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使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。(
使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。(
考试题库
2022-08-02
46
问题
使用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
选项
答案
错
解析
Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者要频繁调整。
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