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某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次
某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次
题库
2022-08-02
82
问题
某投资者签订一份为期2年的权益互换,名义本金为1000万元,每半年互换一次,每次互换时,该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率,利率期限结构如表2所示。表2利率期限结构
若合约签订初,上证指数为3100点,则该投资者支付的固定利率为( )。A.5.29%B.6.83%C.4.63%D.6.32%
选项
A.5.29%
B.6.83%
C.4.63%
D.6.32%
答案
A
解析
权益互换中,固定利率的一般公式为:
,其中,Zi表示第i次互换时的折现因子,n表示互换的总次数,m表示每年互换的次数。代入数据得,该投资者支付的固定利率为:
。
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