如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方

免费题库2022-08-02 39

问题如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（　　）。表　资产信息表

A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97

选项 A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97

答案 C

解析由ΔC＝Vega×Δσ可知，组合的Vega值＝2×14.43＝28.86，则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为：Δ＝Vega×（40%－20%）≈5.77。

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