2. 从业资格
  3. 若 则无红利标的资产欧式期权定价公式是（　　）。A.C＝S·N（d1）

若 则无红利标的资产欧式期权定价公式是（　　）。A.C＝S·N（d1）

资格题库2022-08-02  20
问题 若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（　　）。A.C＝S·N（d1）－K·e－rT·N（d2）B.C＝S·N（d2）－K·e－rT·N（d1）C.P＝K·e－rT·N（－d1）－S·N（－d2）D.P＝K·e－rT·N（－d2）－S·N（－d1）
选项 A.C＝S·N（d1）－K·e－rT·N（d2）
B.C＝S·N（d2）－K·e－rT·N（d1）
C.P＝K·e－rT·N（－d1）－S·N（－d2）
D.P＝K·e－rT·N（－d2）－S·N（－d1）
答案 AD
解析 无红利标的资产欧式看涨期权C（看跌期权P）的定价公式为：
C＝S·N（d1）－K·e－rT·N（d2）
P＝K·e－rT·N（－d2）－S·N（－d1）
其中，S为无收益标的资产的当前价格；σ为无收益标的资产的价格波动率；K为欧式看涨期权的执行价格；T为欧式看涨期权的到期时间；C为欧式看涨期权的价格；N（d）为标准正态概率值（具体值可以查正态概率值表），N（－d）＝1－N（d）。
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