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若 则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。A.C=S·N(d1)
若 则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。A.C=S·N(d1)
资格题库
2022-08-02
11
问题
若
则无红利标的资产欧式期权定价公式是( )。A.C=S·N(d1)-K·e-rT·N(d2)B.C=S·N(d2)-K·e-rT·N(d1)C.P=K·e-rT·N(-d1)-S·N(-d2)D.P=K·e-rT·N(-d2)-S·N(-d1)
选项
A.C=S·N(d1)-K·e-rT·N(d2)
B.C=S·N(d2)-K·e-rT·N(d1)
C.P=K·e-rT·N(-d1)-S·N(-d2)
D.P=K·e-rT·N(-d2)-S·N(-d1)
答案
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解析
无红利标的资产欧式看涨期权C(看跌期权P)的定价公式为:
C=S·N(d1)-K·e-rT·N(d2)
P=K·e-rT·N(-d2)-S·N(-d1)
其中,S为无收益标的资产的当前价格;σ为无收益标的资产的价格波动率;K为欧式看涨期权的执行价格;T为欧式看涨期权的到期时间;C为欧式看涨期权的价格;N(d)为标准正态概率值(具体值可以查正态概率值表),N(-d)=1-N(d)。
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