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当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1
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2022-08-02
61
问题
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式:
)A.0.59B.0.65C.0.75D.0.5
选项
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
答案
A
解析
根据已知条件,可得:u=20/15=4/3;d=10/15=2/3。代入计算公式,可得:
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