首页
登录
从业资格
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年
资格题库
2022-08-02
65
问题
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。策略一的收益风险比为____,策略二的收益风险比为____,选择____更好。( )。A.3.5;5;策略二B.5;3.5;策略一C.4;6;策略二D.6;4;策略一
选项
A.3.5;5;策略二
B.5;3.5;策略一
C.4;6;策略二
D.6;4;策略一
答案
A
解析
收益风险比=年度收益/最大资产回撤,比值越高说明模型的盈利能力越强,越值得采用。策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35(万元),收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25(万元),收益风险比为25/5=5。在其他条件都不变的情况下,策略一冒着1单位的最大损失,可以收获3.5单位的收益,而策略二冒着1单位的风险,可以收获5单位的收益。显然,策略二比策略一优越。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716378.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
层次结构图和流程图都可以衍变成( ) A、一览表 B、双向表 C、模型图
简述资源管理策略的一般内容。
知道“三角形的内角和等于180°’’,属于( ) A、策略性知识 B、陈述性
()指按照材料的特征或类別进行整理、归类组织的方法,又叫群集策略。
问题解决的系列搜索策略也称( )A、启发式 B、搜索式 C、算
学习策略是学习者为了提高学习效果和效率,有目的、有意识地制定的有关学习过程的(
课堂问题行为的控制策略有( )A、消退策略 B、疃示策略 C、
以教学组织形式为中心的策略就是()。 A.内容型策略B.方法型策略 C.
教学策略
问题解决的策略大致可以分为算法式策略和启发式策略两大类,其中逆推法、计划法等属于
随机试题
Gettingauniversitydegreeisn’tjustgoodforyourmind—it’sgoodforyour
Therewasatimewhenanypersonalinformationthatwasgatheredaboutuswa
( )是确定促销预算的前提。A.市场竞争的状况 B.可利用资金的多少 C.
1、1
采用浅层平板载荷试验检测某桥梁工程地基承载力和变形模量。已知该工程地基土为淤泥质
下颌尖牙间宽度在几岁后就几乎不再增加A.11岁后 B.3岁后 C.5岁后
预防中老年人骨质疏松的措施,应从( )开始。A.骨质疏松早期 B.青壮年时期
下列选项中不属于民间美术的是()。A.剪纸 B.年画 C.刺绣 D.漫画
使圆球转至球磨机罐最高处,以最大速度下落撞击物料,这一速度为A.临界转速B.实用
基础教育课程改革是一项系统工程,应始终贯彻()的工作方针。 A.先
最新回复
(
0
)