首页
登录
从业资格
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年
资格题库
2022-08-02
47
问题
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。策略一的收益风险比为____,策略二的收益风险比为____,选择____更好。( )。A.3.5;5;策略二B.5;3.5;策略一C.4;6;策略二D.6;4;策略一
选项
A.3.5;5;策略二
B.5;3.5;策略一
C.4;6;策略二
D.6;4;策略一
答案
A
解析
收益风险比=年度收益/最大资产回撤,比值越高说明模型的盈利能力越强,越值得采用。策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35(万元),收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25(万元),收益风险比为25/5=5。在其他条件都不变的情况下,策略一冒着1单位的最大损失,可以收获3.5单位的收益,而策略二冒着1单位的风险,可以收获5单位的收益。显然,策略二比策略一优越。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716378.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
层次结构图和流程图都可以衍变成( ) A、一览表 B、双向表 C、模型图
简述资源管理策略的一般内容。
知道“三角形的内角和等于180°’’,属于( ) A、策略性知识 B、陈述性
()指按照材料的特征或类別进行整理、归类组织的方法,又叫群集策略。
问题解决的系列搜索策略也称( )A、启发式 B、搜索式 C、算
学习策略是学习者为了提高学习效果和效率,有目的、有意识地制定的有关学习过程的(
课堂问题行为的控制策略有( )A、消退策略 B、疃示策略 C、
以教学组织形式为中心的策略就是()。 A.内容型策略B.方法型策略 C.
教学策略
问题解决的策略大致可以分为算法式策略和启发式策略两大类,其中逆推法、计划法等属于
随机试题
假如你是校学生会主席.你们学校的一名叫李明的同学得了白血病(leukemia),请你写一份倡议书,为这位同学捐助。你的倡议书应该包括如下内容:
如图所示,在光滑水平地面上,一质量为M的物体以v0的速度做匀速直线运动,把另一质
为了使两个进程能同步运行,最少需要()个信号量。A.1 B.2 C.3
以下对磺酰脲类降血糖药的论述错误的是()A.对磺胺类药物过敏者禁用 B
甲房地产经纪公司(以下简称甲公司)在某城市开设了多家连锁门店,采用计算机网络系统
失神的表现是A.面色荣润,目光精彩内含 B.重危病人,精神突然好转,两目明亮
(2016年真题)我国期货交易所实行的强制减仓制度,根据的是( )。A.结算价
一住店客人未付房钱即想离开旅馆去车站。旅馆服务员揪住他不让走,并打报警电话。客人
某国某年的有关经济指标分别为:国际收支的经常账户逆差570亿美元:资本账户顺差6
B正确答案是B。 提示:逐项排除。 选项A:是模拟信号,而x(t)和u(t)是原始信号,所以选项A错误。 选项B:正确。 选项C:这个是离散信号的定义,
最新回复
(
0
)