2. 从业资格
  3. 某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择： 策略一：每次投资30万元。平均每年

某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择： 策略一：每次投资30万元。平均每年

资格题库2022-08-02  63
问题 某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。策略一的收益风险比为____，策略二的收益风险比为____，选择____更好。（　　）。A.3.5；5；策略二B.5；3.5；策略一C.4；6；策略二D.6；4；策略一
选项 A.3.5；5；策略二
B.5；3.5；策略一
C.4；6；策略二
D.6；4；策略一
答案 A
解析 收益风险比＝年度收益/最大资产回撤，比值越高说明模型的盈利能力越强，越值得采用。策略一的年均收益为：50×1－50×0.3＝35（万元），收益风险比为35/10＝3.5；策略二的年均收益为：40×1－60×0.25＝25（万元），收益风险比为25/5＝5。在其他条件都不变的情况下，策略一冒着1单位的最大损失，可以收获3.5单位的收益，而策略二冒着1单位的风险，可以收获5单位的收益。显然，策略二比策略一优越。
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