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某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择: 策略一:每次投资30万元。平均每年
资格题库
2022-08-02
71
问题
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。策略一的收益风险比为____,策略二的收益风险比为____,选择____更好。( )。A.3.5;5;策略二B.5;3.5;策略一C.4;6;策略二D.6;4;策略一
选项
A.3.5;5;策略二
B.5;3.5;策略一
C.4;6;策略二
D.6;4;策略一
答案
A
解析
收益风险比=年度收益/最大资产回撤,比值越高说明模型的盈利能力越强,越值得采用。策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35(万元),收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25(万元),收益风险比为25/5=5。在其他条件都不变的情况下,策略一冒着1单位的最大损失,可以收获3.5单位的收益,而策略二冒着1单位的风险,可以收获5单位的收益。显然,策略二比策略一优越。
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