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下列关于夏普比率的说法,正确的有( )。A.在相同的回报水平下,回报率波动性越
下列关于夏普比率的说法,正确的有( )。A.在相同的回报水平下,回报率波动性越
admin
2022-08-02
57
问题
下列关于夏普比率的说法,正确的有( )。A.在相同的回报水平下,回报率波动性越低的基金,其夏普比率越高B.夏普比率由回报率和其标准差决定C.在不相同的回报水平下,回报率波动性越低的基金,其夏普比率越高D.夏普比率由无风险利率来决定
选项
A.在相同的回报水平下,回报率波动性越低的基金,其夏普比率越高
B.夏普比率由回报率和其标准差决定
C.在不相同的回报水平下,回报率波动性越低的基金,其夏普比率越高
D.夏普比率由无风险利率来决定
答案
AB
解析
夏普比率S=(R-r)/σ,其中,R是投资的回报期望值(平均回报率);r是无风险投资的回报率(可理解为同期银行存款利率);σ是回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)。由于无风险投资的回报率由市场来决定,夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定,在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率越高。
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