2. 从业资格
  3. 下列关于夏普比率的说法，正确的有（　　）。A.在相同的回报水平下，回报率波动性越

下列关于夏普比率的说法，正确的有（　　）。A.在相同的回报水平下，回报率波动性越

admin2022-08-02  41
问题 下列关于夏普比率的说法，正确的有（　　）。A.在相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高B.夏普比率由回报率和其标准差决定C.在不相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高D.夏普比率由无风险利率来决定
选项 A.在相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高
B.夏普比率由回报率和其标准差决定
C.在不相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高
D.夏普比率由无风险利率来决定
答案 AB
解析 夏普比率S＝（R－r）/σ，其中，R是投资的回报期望值（平均回报率）；r是无风险投资的回报率（可理解为同期银行存款利率）；σ是回报率的标准方差（衡量波动性的最常用统计指标）。由于无风险投资的回报率由市场来决定，夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
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