2. 从业资格
  3. 协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）

协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）

考试题库2022-08-02  45
问题 协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）
选项
答案 对
解析 协整检验通常采用的是E-G两步法，其基本原理为：设xt，yt满足xt～I（1），yt～I（1），协整模型：yt＝α0＋α1xt＋ut，通过普通最小二乘法估计，得到α0和α1的估计量0和1，及残差序列{t}：t＝yt－0－1xt。若残差序列{t}是平稳的，则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。
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