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可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可逆的MA(q)的偏自相关函数(PA
可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可逆的MA(q)的偏自相关函数(PA
资格题库
2022-08-02
47
问题
可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可逆的MA(q)的偏自相关函数(PACF)均呈现( )。A.截尾B.拖尾C.厚尾D.薄尾
选项
A.截尾
B.拖尾
C.厚尾
D.薄尾
答案
B
解析
根据ARMA模型的性质可知,MA(q)过程的自相关函数为q阶截尾函数,AR(p)过程的偏自相关函数为p阶截尾函数。由于平稳的AR(p)过程可以转化为一个MA(∞)过程,则AR(p)过程的自相关函数是拖尾的;一个可逆的MA(q)过程可转化为一个AR(∞)过程,因此其偏自相关函数是拖尾的。所以,可逆的AR(p)过程的ACF与可逆的MA(q)的PACF均呈现拖尾特征。
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