DF检验回归模型为yt＝α＋βt＋γyt－1＋μt，则原假设为（　　）。A.H0

资格题库2022-08-02 23

问题 DF检验回归模型为yt＝α＋βt＋γyt－1＋μt，则原假设为（　　）。A.H0：γ＝1B.H0：γ＝0C.H0：α＝0D.H0：α＝1

选项 A.H0：γ＝1
B.H0：γ＝0
C.H0：α＝0
D.H0：α＝1

答案 A

解析 DF检验的原假设为：H0：γ＝1，若拒绝原假设，则所检验序列不存在单位根，为平稳性时间序列；若不拒绝原假设，则所检验序列存在单位根，为非平稳时间序列。

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