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DF检验回归模型为yt=α+βt+γyt-1+μt,则原假设为( )。A.H0
DF检验回归模型为yt=α+βt+γyt-1+μt,则原假设为( )。A.H0
资格题库
2022-08-02
48
问题
DF检验回归模型为yt=α+βt+γyt-1+μt,则原假设为( )。A.H0:γ=1B.H0:γ=0C.H0:α=0D.H0:α=1
选项
A.H0:γ=1
B.H0:γ=0
C.H0:α=0
D.H0:α=1
答案
A
解析
DF检验的原假设为:H0:γ=1,若拒绝原假设,则所检验序列不存在单位根,为平稳性时间序列;若不拒绝原假设,则所检验序列存在单位根,为非平稳时间序列。
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