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在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足( )。A.0≤CE
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足( )。A.0≤CE
练习题库
2022-08-02
78
问题
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足( )。A.0≤CE≤CA≤S,O≤PE≤PA≤KB.CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0]C.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权D.其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权
选项
A.0≤CE≤CA≤S,O≤PE≤PA≤K
B.CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0]
C.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权
D.其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权
答案
ABC
解析
其中D项应该是:其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),欧式期权不适应于该原则。
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