假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波

考试题库2022-08-02 100

问题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。A.5.92 ，0.27B.6.21 ，2.12C.6.15 ，1.25D.0.1 ，5.12

选项 A.5.92 ，0.27
B.6.21 ，2.12
C.6.15 ，1.25
D.0.1 ，5.12

答案 A

解析已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。

故有：N（d1）=0.8944 N（d2）=0.8749如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为：

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