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假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波
考试题库
2022-08-02
53
问题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。A.5.92 ,0.27B.6.21 ,2.12C.6.15 ,1.25D.0.1 ,5.12
选项
A.5.92 ,0.27
B.6.21 ,2.12
C.6.15 ,1.25
D.0.1 ,5.12
答案
A
解析
已知:S=50美元;K=50美元;T=1年;r=0.12;σ=0.1。
故有:N(d1)=0.8944 N(d2)=0.8749如此,欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为:
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