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某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.
某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.
admin
2022-08-02
33
问题
某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,则该投资者持有的组合价值将( )。A.面临下跌风险B.没有下跌风险C.会出现增值D.保持不变
选项
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
答案
A
解析
该组合Delta =5×0.8 +4 × ( -0.5) =2,因此,资产下跌将导致组合价值下跌。
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