2. 从业资格
  3. 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.

某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.

admin2022-08-02  53
问题 某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。A.面临下跌风险B.没有下跌风险C.会出现增值D.保持不变
选项 A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
答案 A
解析 该组合Delta =5×0.8 +4 × （ -0.5） =2,因此，资产下跌将导致组合价值下跌。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716167.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)