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( )是期权价格的变化与利率变化之间的比率,度量期权价格对利率变动的敏感性,计
( )是期权价格的变化与利率变化之间的比率,度量期权价格对利率变动的敏感性,计
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2022-08-02
24
问题
( )是期权价格的变化与利率变化之间的比率,度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega
选项
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
答案
C
解析
Rho用来度量期权价格对利率变动的敏感性。Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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