首页
登录
从业资格
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A
考试题库
2022-08-02
92
问题
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A.正相关关系B.负相关关系C.无相关关系D.不一定
选项
A.正相关关系
B.负相关关系
C.无相关关系
D.不一定
答案
A
解析
从BSM期权定价公式可以看出,在某一时点上,S、K、T都是确定不变的,只有σ是一个估计值,它可以来自于过去的统计,也可以来自于对未来的预期,而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同,因此是一个不易确定的风险项σ的大小直接影响到了最终价格的高低,即其他因素不变,标的资产波动率与期权价格正相关。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716086.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
师生在人格上是__________的关系。
影响个体从众的因素主要有( )。A、群体个数 B、群体凝聚力和群体吸
简述构建理想师生关系的基本策略。
课程目标的依据主要有()三个方面。 A.对学生的研究B.对教师的研究 C
关于个体身心发展的动因的观点有()。 A.内发论B.成熟机制 C.多因素
影响人身心发展的主要因素有{pz_填空}、{pz_填空}和{pz_填空}等。
校园文化是影响学生发展的因素之一,在课程类型上,它属于()。 A.科学课程
简述师生关系的性质。
制约小学课程的三大因素是社会、{pz_填空}和{pz_填空}。
{pz_填空}是人的身心发展的生物基础,{pz_填空}是人的发展的现实制约因素。
随机试题
[originaltext]DavidBeckhamhasadmittedthathesuffersfromObsessiveCom
WhytheMonaLisaStands
Heistooshytoaskastrangerthetime,______speaktoaroomfullofpeople.
TheaveragespeedofaballhitbyaPingpangracquet(球拍)isthe______amongall
Asolidmajorityoftechnologyexpertsandstakeholdersparticipatinginthe
BarackandMichelleObamaunderstandtheheavyburdenofstudentloandebt.
[originaltext]Hometheatershavethetendencytoreplacetheroleofcinema
DanielDefoedescribes_____asatypica
高血压急症首选的降压药物是()。A.速尿 B.硝普钠 C.硝酸甘油 D.
中国古代“外铄论”的代表人物是()。 A.孔子B.荀子 C.孟子D.老子
最新回复
(
0
)