首页
登录
从业资格
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A
考试题库
2022-08-02
91
问题
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A.正相关关系B.负相关关系C.无相关关系D.不一定
选项
A.正相关关系
B.负相关关系
C.无相关关系
D.不一定
答案
A
解析
从BSM期权定价公式可以看出,在某一时点上,S、K、T都是确定不变的,只有σ是一个估计值,它可以来自于过去的统计,也可以来自于对未来的预期,而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同,因此是一个不易确定的风险项σ的大小直接影响到了最终价格的高低,即其他因素不变,标的资产波动率与期权价格正相关。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716086.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
师生在人格上是__________的关系。
影响个体从众的因素主要有( )。A、群体个数 B、群体凝聚力和群体吸
简述构建理想师生关系的基本策略。
课程目标的依据主要有()三个方面。 A.对学生的研究B.对教师的研究 C
关于个体身心发展的动因的观点有()。 A.内发论B.成熟机制 C.多因素
影响人身心发展的主要因素有{pz_填空}、{pz_填空}和{pz_填空}等。
校园文化是影响学生发展的因素之一,在课程类型上,它属于()。 A.科学课程
简述师生关系的性质。
制约小学课程的三大因素是社会、{pz_填空}和{pz_填空}。
{pz_填空}是人的身心发展的生物基础,{pz_填空}是人的发展的现实制约因素。
随机试题
WhenshefirstcametoFrancefromBulgaria,shewashardlythe______studentshe
Employeesshould______themselvesoftheopportunitytobuycheapsharesinthec
I’dliketotakeadvantageofthisopportunitytoexpressmysincere______for
[originaltext]ThecampaigngroupAmnestyInternationalsaysithasevidence
下列关于会计核算的基本前提的描述正确的有()。A.会计核算的四项基本前提具有相
根据中国证监会的规定,ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于联接基金资产净
活性炭吸附性最强的溶液是A.稀乙醇水溶液 B.碱性水溶液 C.近中性水溶液
长期服用利尿剂(呋塞米)的心力衰竭患者,护士应当最关注的不良反应是( )。A.
甲公司按销售额的1%预提产品质量保证费用。董事会决定该公司从2018年度改按销售
社区获得性肺炎的病原体中,常见的革兰阴性杆菌是( )。A.厌氧菌 B.大肠埃
最新回复
(
0
)