首页
登录
从业资格
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A
考试题库
2022-08-02
51
问题
在BSM期权定价中,若其他因素不变,标的资产的波动率与期权的价格关系呈( )A.正相关关系B.负相关关系C.无相关关系D.不一定
选项
A.正相关关系
B.负相关关系
C.无相关关系
D.不一定
答案
A
解析
从BSM期权定价公式可以看出,在某一时点上,S、K、T都是确定不变的,只有σ是一个估计值,它可以来自于过去的统计,也可以来自于对未来的预期,而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同,因此是一个不易确定的风险项σ的大小直接影响到了最终价格的高低,即其他因素不变,标的资产波动率与期权价格正相关。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716086.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
师生在人格上是__________的关系。
影响个体从众的因素主要有( )。A、群体个数 B、群体凝聚力和群体吸
简述构建理想师生关系的基本策略。
课程目标的依据主要有()三个方面。 A.对学生的研究B.对教师的研究 C
关于个体身心发展的动因的观点有()。 A.内发论B.成熟机制 C.多因素
影响人身心发展的主要因素有{pz_填空}、{pz_填空}和{pz_填空}等。
校园文化是影响学生发展的因素之一,在课程类型上,它属于()。 A.科学课程
简述师生关系的性质。
制约小学课程的三大因素是社会、{pz_填空}和{pz_填空}。
{pz_填空}是人的身心发展的生物基础,{pz_填空}是人的发展的现实制约因素。
随机试题
Manyscientistsbelievebiotech__________________________.(生物技术能够把发展中国家的农业总产量提高
孙中山用来说明进化论的一种学说是( )。A.天演论 B.进化说 C.生元说
下面化合物中Gibbs反应呈阳性的是A.6,7-二羟基香豆素 B.8-羟基香豆
“21世纪人人享有卫生保健”要在2005年达到的具体目标是()A.在国家间和国
国家法定计量单位的名称、符号由国务院公布,因特殊需要采用非法定计量单位的,xx办
颅内压增高病人床头抬高15°~30°的主要目的是()。A.有利于改善心脏功能
市场的一个重要自发作用就是推动资源利用效益的( )配置。A.最大化 B.最优
男性,23岁。4天前东南亚旅游归来后突发寒战、高热,体温达40.1℃,持续约2小
赵某大学毕业后,到一家贸易公司上班,合同期限为3年。下列说法错误的是:A.若公司
A.首乌藤 B.秦艽 C.莱菔子 D.拳参 E.白芷紫参的正名是
最新回复
(
0
)