2. 从业资格
  3. 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如下表所示。根据主要条

某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如下表所示。根据主要条

admin2022-08-02  86
问题 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如下表所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。表　某保本型股指联结票据主要条款假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确保每份产品都有（　　）元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。A.95B.95.3C.95.7D.96.2
选项 A.95
B.95.3
C.95.7
D.96.2
答案 C
解析 当标的指数在产品到期日的价格与起始日的相比出现下跌的话，那么指数涨跌幅就是一个负数，最终计算得到的赎回价值就是100元，这与产品的面值也就是产品初始投资是相同的，这就是完全保本特征；反之，如果标的指数上涨了，那么赎回价值不仅仅包括100元，还包括一部分指数上涨带来的收益。为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确保每份产品都有100/（1＋4.5%）≈95.7（元）的资金用于建立无风险的零息债券头寸。
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