某投资银行通过市场观察,目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平,而

admin2022-08-02  39

问题 某投资银行通过市场观察,目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平,而3个月前,该投资银行作为债券承销商买入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z,信用级别分别是BBB级、BB级和CC级,期限分别为4年、5年和7年,总规模是12.8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升,该投资银行发起了合成CDO项目。下列关于CDO期限的设定哪项是合理的?(  )A.3年B.5年C.7年D.9年

选项 A.3年
B.5年
C.7年
D.9年

答案 A

解析 CDO的期限不应该超过基础资产的期限。作为基础资产的3只债券的剩余期限都大于3年,所以把CDO的期限设定为3年是合理的。
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