下列哪项期权的收益函数是非连续的?(  )A.欧式期权 B.美式期权 C.障

免费题库2022-08-02  8

问题 下列哪项期权的收益函数是非连续的?(  )A.欧式期权B.美式期权C.障碍期权D.二元期权

选项 A.欧式期权
B.美式期权
C.障碍期权
D.二元期权

答案 D

解析 二元期权也称为两值期权,其最主要的特征是到期回报的不连续性。二元期权也有欧式与美式之分。对于欧式二元期权,在期权到期时,若标的资产高于既定的水平,则或有现金看涨期权的回报是固定额度的现金,而或有资产看涨期权的回报则是标的资产到期时的价格。如果到期时标的资产低于极低水平,两类期权的价值都是零。
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